Комментарии к предварительным результатам тестирования АТС м60
и мД на объектах типа SPY
1. пояснения к графикам:
"SPY 1999-2000" - настройка системы м60 на максимум результата по всему
году;
"SPY 2000-2001 по настройкам 1999-2000" - результаты м60 за 2000-2001,
полученные с настройками системы за предыдущий год
"SPY 2000-2001" - наилучшая настройка системы м60 на 2000-2001
"SPY 1D 2000 - NewVersion" - результаты настройки новой версии системы
мД за год;
"SPY 1D 2000 - OldVersion" - результаты настройки старой версии системы
мД за год;
2. пояснения к программам:
для одного инструмента была создана версия программы, которая отличается
от программы для портфельного управления тем, что не является полностью
механической и позволяет записывать ее действия и результаты; т.о. этот
вариант является полностью механическим и допускает строгий back-testing;
основные различия в старой и новой версии системы следующие:
в новой версии отсутствует процедура переворота позиции; т.о. переворот
делается за два этапа: сначала позиция закрывается, а на следующий день
открывается в противополжном направлении, если все еще есть соотвестствующий
сигнал;
и еще одно отличие новой версии: она более агрессивно защищает прибыль
внутри интервала, иммитируя работу трейдера;
3. настройки программ и основные результаты:
специфика настройки проргаммы м60 заключалась в том, что программа
выигрывала заметно больше, если убрать процедуру добавления в позицию,
т.е. открываться сразу на всю сумму;
программы мД получали мах результат при 2-х добавлениях по стандартной
схеме;
