 |
 |
|
 |
|
 |
 |
Торговые системы |
 |
 |
|
|
|
|
|
Это интересно |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
|
|
Тренд-следящая торговая система, построенная на анализе дневных графков ("Масштаб День")
Вашему вниманию представляется торговая система, разработанная для работы на
Американском фондовом рынке.
Система сконструирована, исходя из основных принципов торговли на финансовых рынках,
которые описаны в любой серьезной литературе, посвященной настоящему вопросу.
Данная система разрабатывалась для счетов с наполнением от 40,000.- USD и выше.
Сейчас имеются ее версии для счетов с меньшим начальным капиталом.
Система работает со списком акций, выбранных специальным образом, который она
использует для предоставления рекомендаций трейдеру. Отбор акций-кандидатов основан на их
волатильности, трендовом характере, объемах, ценовом диапазоне. Общее количество акций,
анализируемых системой, составляет порядка 100 штук. Список их периодически обновляется с
частотой не чаще одного раза в месяц.
Рекомендации, выдаваемые системой, опираются на технический анализ поведения цены
акции и набора скользящих средних (moving average). Блок анализа торговой системы
обрабатывает матрицу производных, формируемую на базе упомянутого выше технического
анализа. По знаку матрицы определяется потенциальное направление движения цены акции. По
истории поведения акции рассчитывается количество рекомендуемых к вложению в нее средств.
Для этого строятся вероятностные оценки.
Масштаб анализа, используемый в системе – день. Все расчеты ведутся на основе дневной
информации, но анализ, обработка данных и выдача рекомендаций происходит непрерывно (в
течение дня “цена закрытия”= “текущей цене”).
Система также выполняет риск-менеджмент для торгового счета и дает возможность
управления капиталом. Система выдает рекомендации по направлению движения конкретной акции
из списка кандидатов, следит за количеством капитала, находящимся не только в каждой
позиции, но и по счету в целом. В системе также заложена возможность системного контроля
трейдера (можно проверить его действия).
Визуально, система представлена в виде таблицы, содержащей список акций, рекомендаций по
ним, полной информации об их текущем рыночном состоянии и полной информации по текущим
открытым позициям.
Работа трейдера по системе состоит из выполнения ее рекомендаций. Выполнение
рекомендаций не является обязательным. Постулат всего лишь один –
нельзя противоречить системе. Т.о. трейдер получает определенную свободу действий в
рамках системы. Он также может подключить дополнительно свой технический анализ. Для
исполнения рекомендаций системы, от трейдера требуется всего лишь только один подход в
течение дня (торговой сессии). Допускаются позиции long и short.. Задача трейдера состоит в
том, чтобы, выполняя рекомендации системы, поймать трендовое движение акции длительностью
от недели и более.
Система динамична . В ней совершается достаточно большое количество операций - около
200-300 операций ежемесячно. Оптимальное количество открытых позиций в портфеле трейдера -
порядка 10-15 акций. Система допускает “просаживание” на старте до 5% от используемого
капитала. Количество убыточных и прибыльных сделок распределяется, как 70% к 30%. Но именно
прибыль, даваемая этими 30% покрывает все убытки и дает ощутимый прирост капитала.
Доходность системы составляет не менее 10% в квартал, или 40% в год, не учитывая сложные
проценты. Максимальные результаты доходности мы не приводим, т.к. ставим эти результаты в
заслугу отдельным талантливым трейдерам.
Мы не претендуем на совершенство нашей системы. Отбросьте надежду найти когда-либо
"совершенную систему". Совершенная система этого месяца может принести к потерям в
следующем. Так же как каждый трейдер и каждая методология имеет период потерь, так и каждая
торговая система, вне зависимости от того, насколько удачно она создана, будет иметь
периоды, когда она не сможет очень успешно торговать. Бывают дни, и даже недели, в течение
которых рынок не может определиться с трендом на масштабах день и более, тогда вы можете
временно перейти на внутридневной масштаб. Целью диверсификации в краткосрочную торговлю
является получение дополнительной прибыли в те периоды, когда рынок движется вбок в вашем
долгосрочном окне. У нас имеются разработки систем и для внутридневных масштабов.
Отклики и предложения присылайте по адресу
|
