АРХИВ от Сг
	О смысле и пользе отбора широкой базы кандидатов На досуге - Таблица рисков - Сигналы таблицы - Полезные правила для трейдеров Система фаз трендов базы
		Это интересно
	Последняя новость

		Все разделы
	Top-news от Сг Аналитика Торговые системы Обучение Услуги Архив от Сг Новости от Finance-Adviser

АРХИВ от Сг - Методики

29 мая 2001 года

Методики

• Правила фиксации прибыли (17 сентября)
• Мысли вслух (30 сентября)

  ---

Правила фиксации прибыли (17 сентября 2000 года)

            Из анализа операций за последнее время

Рассмотрим наиболее яркие: WEBT CKFR HLTH KTTY .

Видно, что во всех этих операциях существовала проблема фиксации дохода: либо рано, либо поздно. Давайте попробуем сформулировать единые правила, которые позволили бы все эти операции выполнить с оптимальной фиксаций прибыли, а значит, и с общим положительным результатом;

           Мне кажется, что правила можно сформулировать так:

1. позиция закрывается на тех.стоп в каждой точке фиксации прибыли (на мЧ если ТПР - ДСС);
2. если на следующий час после закрытия на тех.стоп цена продолжает расти, то открытие после тех.стопа автоматически происходит на ЧСС (или ЛП) или по текущей цене при росте выше 5%;
3. позиция увеличивается в каждой точке добавленияна масштабе процесса (но не менее мЧ, контроль на м10); ограничения по диверсификации - не более 30% от управляемой суммы (в таблице выводится - от вложенной!); в любом случае, при возникновении сложной ситуации надо звать помощь клуба и менеджера.

При этом, если позиция была открыта вовремя - т.е. при выходе из локального минимума, то есть что фиксировать и есть запас по средней цене при добавлении.

Точка фиксации прибыли:

а) остановка; сигнал ROC - пересечение нуля сверху; линии МАСД - пересечение "вверху" и быстрая сверху; намек - стохастик в верхнем заскоке;
б) разворот; все тоже самое: первая фаза разворота - это остановка;
в) ПТР - обычно происходит при значительном отлете цены от СС (больше 10%) и вызван возвратом цены к СС, что может привести к возникновению большой отрицательной Д2;
г) достижение ROC своего мах за последнее время (в ситуации без скачков).

Точки добавления:

а) перегиб (атака на понижение не удалась вовсе - лучший признак силы игроков на повышение!)
сигналы - снизу вверх разворот ROC выше нуля; расхождение линий МАСД и стохастика после начала схождения;
б) пропадание сигнала ПТР (отражение атаки на понижение), если позиция не была закрыта при появлении сигнала ПТР;
в) на СС, при разгоне; определяется по ТР, приказ ставится на СС при каждом новом интервале подтверждения разгона.

Возврат к началу страницы

Мысли вслух (30 сентября 2000 года)

1. Это нормально, что 90% работы по отбору кандидатов уходит в корзину: очень сложно попасть точно в цель :-) поэтому не обращайте внимание на мое жуждение по поводу не открытых и улетевших, они всегда будут. Нам должно хватить и части. Но дисциплина, заформализованная в таблице, должна быть -  это самовоспитание. Так что, старайтесь поймать улетающих-то, особенно после тех.стопов :-) не догонять, а именно словить на взлете. Время на это обычно 10-20 минут; так что реагировать нужно быстро, но быстро же и отползать, если это была "утка" :-)))

2. Я несколько раз обращал внимание на то, что качество (по состоянию трендов) кандидатов, заметно выше, чем качество открытых позиций. Это понятно -  качество со временем чаще расходуется, чем нарастает, и если оно изначально есть, то и цена при этом растет; а если и нет, то и расти не с чего :-((

Так вот, как же хорошие такие кандидаты становятся не очень хорошим и убыточными открытыми?
Убыточные позиции возникают часто так: открывается позиция "на удачу" - в ситуации либо без движения (в расчет на бурный рост), либо с движением против (в расчете на отскок). Даже, если позиция открыта вовремя (не в локальном мах), все равно через некоторое время возникает маленький такой минус на счету (-50 например). Потом,  через пару дней становится (-100), а потом уже пора усредняться и минус станет совсем нормальным (-200); а потом уже и закрывать пора - все, приехали :-).
Как вы сами понимаете  - это лучший способ просаживать деньги - тихо и спокойно.

Поэтому: не открывайтесь в позициях "наудачу" или в позициях "против". Открывайтесь в позициях, в которых уже есть жизнь, динамика. Ловите откаты к ДСС, а внутри дня к ЧСС.

Кажется мы забыли наш первый вывод: открытие на СС ГТ (читай: на линии поддержки при существующей динамике!) - это всегда минимум риска (даже при любом отлете от остальных СС); только потом и закрываться надо по этой СС :-))

3. Небольшой нъюанс в применении ТР:

В момент разворота ТР считает для рисков и доходов совсем не то :-( несмотря на то, что это как раз хорошая точка входа на опережение. Чтобы понять реальные перспективы, надо постоить ТР на следующем масштабе; если и там разворот с плохими показателями дохода и риска, то значит это не первая точка и нечего здесь еще делать. В любом случае не торопитесь, рынок еще не тот, когда можно открывать все подряд почти не целясь.

Возврат к началу страницы