TOP-NEWS
	Предложение поработать управляющим Испытание системы торговли AVP-capital Испытание системы торговли QQQ на м60 Интересные задачи для трейдеров Система игры внутри дня Предварительные результаты тестирования АТС м60 и мД на объектах типа SPY Приглашение сыграть в "суперазартную игру на деньги" Испытание системы торговли LScop
		Это интересно
	Последняя новость

		Все разделы
	Top-news Аналитика Торговые системы Обучение Услуги Архив Новости от Finance-Adviser

Цель проекта:
создать автоматизированный торговый комплекс (автоматическую торговую систему - АТС).

Работы по проекту ведутся в следующих направлениях:

1. Создание системы программного ввода приказов для clearing house Computer Clearing Services (CCS).
2. Создание блока анализа состояния рынка для выбора оптимального routing'а (режим autorouting).
3. Испытание алгоритмов генерации сигналов для АТС (проекты Intrastocks ©, ABRAL и другие).
4. Создание интерфейса между блоком автоввода приказов, блоком анализа рынка и алгоритмом генерации сигналов.
5. Организация автоматической трансляции сигналов на базе Терминала MTS.

На конец сентября 2002 года результаты следующие:

1. Создана и опробирована на тестовом счету программа автоввода приказов для серверов фирмы Tradeanywhere, принятой к работе через ССS. Параллельно на 50% готова новая торговая платформа, допускающая ручной, программный и автоматический ввод и контроль исполнения сигналов.
2. Создан первый вариант блока анализа состояния рынка для выполнения limit-orders в режиме "по market price" и на этой базе создан первый вариант демотрейдера, позволяющего тестировать АТС в real-time.
3. Проведена комплексная проверка работоспособности двух алгоритмов (Intastocks© и ABRAL).
4. Создан и испытан с демотрейдером интерфейс алгоритма генерации сигналов (для Intrastocks ©, который выдает наиболее сложный набор сигналов - 6 типов), способный обслуживать портфель до 20 акций.
5. Налажен первый вариант трансляции сигналов и результатов на Терминале MTS.

Планы:

1. Проверить программу автоввода приказов на реальном счету; закончить создание торговой платформы.
2. Создать второй вариант блока анализа состояния рынка и функцию autorouting.
3. Провести комплексную проверку еще 4-х алгоритмов генерации сигналов: на базе событийного анализа (трендовый вариант - разработчик Л.Дриц), дискретного анализа (разработчик - Н.Старченко), линейного трендового (на базе пучков ЕМА - разработчик С.Гладышев), линейного реверсивного (разработчики А.Брюзгин, С.Гладышев). Испытать часть алгоритмов на фьючерсах NQ.
4. Завершить создание блоков автоматической real-time и послеторговой оптимизации портфеля моделей, применимого для всех используемых алгоритмов.
5. Создать второй вариант интерфейса для алгоритма генерации сигналов с меньшим временем запаздывания, позволяющий осуществлять параллельный контроль и исполнение сигналов от портфеля до 100 акций.
6. Запустить вторую версию терминала MTS.