TOP-NEWS
	Предложение поработать управляющим Испытание системы торговли AVP-capital Испытание системы торговли QQQ на м60 Интересные задачи для трейдеров Система игры внутри дня Предварительные результаты тестирования АТС м60 и мД на объектах типа SPY Приглашение сыграть в "суперазартную игру на деньги" Испытание системы торговли LScop
		Это интересно
	Последняя новость

		Все разделы
	Top-news Аналитика Торговые системы Обучение Услуги Архив Новости от Finance-Adviser

Отчет по проекту Intrastocks © на сентябрь 2002 года

Проект Intrastocks © это часть проекта "Автотрейдер", касающаяся моделирования работы автоматического торгового алгоритма и блока внешнего Risk-management'а (RM) с целью отработки технологии поддержания МТС в рабочем состоянии и практических приемов принятия решения о включении и выключении систем.

Дополнительные цели: обкатать на практике в режиме реального времени различные методики отбора волатильных акций, получить практический опыт автоматизации процесса выбора оптимальных параметров настройки алгоритмов, получить фактический материал для отработки алгоритмов внутреннего и внешнего RM.

Для работы был выбран алгоритм простой тренд-следящей системы построенной на анализе динамики средней цены с включением механизмов защиты капитала (stop-loss) и защиты прибыли (save-profit). Торговля ведется портфелем акций с индивидуальной настройкой алгоритма. Масштаб анализа 10 минут, но может быть изменен. Алгоритм работает в полностью автоматическом режиме.

Технологические блоки программного комплекса:

1. сканирование рынка для отбора кандидатов; в результате получается 50-100 кандидатов с заданной волатильностью и средней ликвидностью в установленном диапазоне цен.
2. тестирование списка кандидатов и настройка алгоритма.
3. контроль состояния работоспособности системы на основании анализа средней доходности и текущих рисков, качества работы блоков сканирования рынка и тестирования списка кандидатов.

Испытания

Варианты алгоритма:

1. Портфель из 20-ти акций (20 stocks): отбор по результатам теста за месяц, фиксация параметров настройки на неделю.
2. Портфель из 5 акций (5 stocks): 5 лучших акций из 20-ти; вариант сделан для того, чтобы трейдер в режиме обучения мог успеть за сигналами алгоритма.
3. Портфель FR (falling rocks по типу класса акций, на которых возникла идея отбора) - 10 акций, отбираемых утром на основании начала торгов; параметры подбираются в первые полчаса торгов и фиксируются на день.
4. Most Volatile - портфель из 10 акций, отобранных по волатильности предыдущего дня; параметры подбираются до торгов и фиксируются на день.

Качественные результаты:

1. Проверен алгоритм оценки потенциальной работоспособности алгоритма по количественным параметрам результата тестирования списка кандидатов.
2. Проверена устойчивость алгоритма при управлении портфелем акций.
3. Проверен алгоритм выключения системы при ухудшении средней доходности.
4. Получен большой материал для отработки методики внутренней оптимизации портфеля моделей.

Практические выводы:

1. Алгоритм с глубиной диверсификации не менее 10 пригоден к практическому применению с точки зрения рисков и стабильности работы системы в целом.
2. Применяемый торговый алгоритм показывает хорошие результаты в периоды высокой активности рынка. Результаты обладают временными характеристиками, позволяющими оценивать его текущую доходность и риски.
3. Работу по мониторингу алгоритма следует продолжить по вариантам 20-stocks и FR с той же или аналогичной системой отбора кандидатов в ожидании следующего периода активности рынка.
4. Ядро алгоритма не имеет смысла усовершенствовать; целесообразно дополнить его блоком анализа текущего состояния работы компонентов портфеля и оптимизации распределения капитала, увеличив в последствии количество моделей под контролем до 50 при том же использовании капитала, что вероятно позволит расширить периоды прибыльной работы и уменьшить риски.