Finance Adviser
ABRAL - механическая компьютерная торговая система

TOP-NEWS

  • Предложение поработать управляющим
  • Испытание системы торговли AVP-capital
  • Испытание системы торговли QQQ на м60
  • Интересные задачи для трейдеров
  • Система игры внутри дня
  • Предварительные результаты тестирования АТС м60 и мД на объектах типа SPY
  • Приглашение сыграть в "суперазартную игру на деньги"
  • Испытание системы торговли LScop

    • Это интересно

  • Последняя новость
    •

    Все разделы
    Top-news
    Аналитика
    Торговые системы
    Обучение
    Услуги
    Архив
    Новости от Finance-Adviser

    ABRAL - механическая компьютерная торговая система

    Она является, в некотором роде, тренд-следящей системой. Ее отличают некоторые принципиальные особенности. Ее главная особенность - исключительная простота.
    Она использует только два параметра (цены открытия и цены закрытия выбранного временного интервала) для принятия решения. Иными словами, ABRAL - система прямого действия, не использующая никаких индикаторов или иных производных от главного информационного параметра рынка - цены.
    Первоначальный вариант системы впервые был использован в конце 40-х годов. Тогда, естественно, никаких компьютеров и электронных торговых платформ не существовало, поэтому торговля велась с помощью листа бумаги, карандаша и телефона. Так торговать с помощью ABRAL можно и сейчас.
    В некотором смысле, ABRAL - это некая математическая система анализа любой изменяющейся во времени величины. С ее помощью, например, можно анализировать поведение солнечных пятен и определять периоды максимальной и минимальной солнечной активности, а также текущее направление изменений. Вторая основная особенность системы - способность торговать в любом временном интервале, от 1 минуты до дня, недели или месяца.
    Третья основная особенность - отсутствие регулировочных параметров (что неудивительно, учитывая, что система действует, исходя только из цены инструмента). На самом деле, система воспринимает только 2 триггера (переключателя), чья комбинация дает нам одну из четырех возможных конкретных реализаций: выбор начального действия и выбор способа интерпретации разворота тренда (брейка). В соответствии с этими триггерами различаются следующие реализации системы:

    • Fresh Start Simple Break
    • Carry Forward Simple Break;
    • Fresh Start Confirmed Break;
    • Carry Forward Confirmed Break
    Примечательно, что внутри выбранного интервала торговли (например, внутри дня), смена реализации невозможна. Каждая из 4-х реализаций отражает основные типы поведения торгуемого инструмента (и шире - типы рынка, на котором торгуется инструмент).

    Теперь, в дополнение к математическим характеристикам системы, хочу отметить некоторые фундаментальные аспекты, которые отличают данную систему.
    Прежде всего, система никоим образом не пытается предсказать поведение рынка. Она лишь следует существующим движениям. Ее поведение можно описать следующим образом: "Если цена будет двигаться в выбранном нами направлении, мы будем фиксировать прибыль, если в противоположном - будем фиксировать убыток." Таким образом, система лишена главного недостатка, присущего трейдеру-человеку: ВЕРЕ.
    Далее, система практически не использует ИСТОРИЮ инструмента - она действует, ориентируясь ТОЛЬКО на ТЕКУЩУЮ ситуацию на рынке.
    Система не содержит каких-либо жестких ограничений (например, абсолютных стоп-лоссов). Все ее решения принимаются, исходя исключительно из текущей рыночной ситуации. Поясним на примере:
    Если бумага проходит в выбранном направлении $1, а потом отскакивает обратно на $0.5, ABRAL, скорее всего, не будет закрывать позицию, хотя снижение дохода на величину $0.5 на акцию - вещь серьезная.
    Просто ABRAL ничего не "знает" о доходах, убытках и пр. Она знает только текущую цену инструмента - и действует в соответствии с ее изменением.
    Поэтому система работает с примерно одинаковой эффективностью на самых различных рынках и для самых различных инструментов. Конечно, как и для любой тренд-следящей системы, для ABRAL важно, чтобы для выбранного инструмента существовал тренд - и чем длиннее, тем лучше.
    В целом, ABRAL является системой со сравнительно низкой доходностью, но зато крайне высой степенью воспроизводимости и надежности. В настоящий момент заканчиватся тестирование системы в режиме реальных торгов одновременно на REDIPlus и RealTick.


    Отклики и предложения можно слать по адресу



    Russian Network USA TopList
    Сайт создан в системе uCoz