|
Результаты работы автоматической торговой системы на масштабе 30 минут за 44 недели
График результатов
18 марта 2002 года
Что было сделано?
Были получены записи работы программы за 44 недели.
Каждую неделю по стандартной технологии выбирались акции и подбирались параметры программы для них (отдельно для
каждой).
Параметры заносились в программу и потом записывался ее record в конце недели.
Представлены результаты обработки этих записей.
Что получилось?
1. По сравнению со старой (механической) схемой, мы улучшили качество отбора, благодаря проверке акций на стабильность
нужной для работы системы волатильности. Т.о. мы уменьшили вероятность попадания в список кандидатов акций, ликвидность
и переменность которых не является регулярной.
Тестирование выявило список акций, обладающих повышенной регулярностью ликвидности и переменности, по которым программа
стабильно и заметно выигрывает (данные приведены в таблицах):
10 акций, наиболеее часто встречающихся
10 лучших акций
2. Влияние неопределенности параметров настройки программы для этих акций значительно ниже, чем для остальной
группы кандидатов. Т.е., если есть значительные регулярные изменения цены, то программа выигрывает при широком диапазоне
параметров (что и следовало ожидать).
Особенно важно, с нашей точки зрения, при настройках, которые проходили еженедельно, что удалось свести всю настройку
к подбору двух параметров.
Это позволило автоматизировать процесс и уйти в значительной степени от "перенастроенности" системы на предыдущие
колебания цены.
3. Внесенные после первого этапа тестирования изменения в алгоритм работы программы (стоп-лоссы внутри интервала и
стопы по защите прибыли) и уменьшение количества допустимых добавлений в позицию с 3 до 1 увеличили стабильность работы
программы и улучшили качество результатов.
4. На общий результат, естественно, влияют два фактора: размер комиссии и сумма вкладываемых средств.
Их влияние не одинаково, и результаты при сумме вложений в одну акцию = 15 тыс при комиссии 16 лучше, чем при 10тыс и
комиссии 13.
5. При введении более жесткой защиты прибыли количество трейдов, естественно увеличилось, и стало очевидно, что
трейдер не может работать по всем 10 акциям.
Т.о., для практической реализации алгоритма мы приходим к необходимости создания программы "автоматический трейдер"
(чем сейчас и занимаемся).
6. Кривая equity не коррелирует явно с направлением и скоростью изменения рынка (QQQ), хотя на разворотах
заметна некоторая остановка роста доходов: мах просад equity за 3 недели = -3%.
Применять систему имеет смысл только полностью выполняя операции по всему портфелю и полностью доверившись ей, т.е. в
достаточной степени автоматически.
Практические выводы:
1. Полученные результаты хорошо иллюстрируют, что такое "систематическая работа по системе", которую мы предлагаем как
метод преодоления разной степени невезучести.
2. Проведенная проверка алгоритма отбора кандидатов и автоматической настройки параметров показала, что весь алгоритм
пригоден для практического применения и является законченной технологией, удовлетворяющей требованиям для создания на
ее базе системы автоматической торговли .
Отклики и предложения присылайте по адресу
| 
