 | |
| Инструкция по выполнению сигналов рабочей таблицы | |
|
|
| Finance Adviser | | |||
|
|
|
Трейдинг на масштабе День
11 июля 2001 года Инструкция по выполнению сигналов рабочей таблицы (МТС)1. После получения таблицы с
сигналами надо сначала посмотреть,
что написано в клетке “H2” (“Мало
использовано активов”; “Увеличить открытые позиции”; “Увеличить открытые и
открыть новые”; “Активы использованы правильно”; “Уменьшить использование
активов”) и выполнить рекомендации сначала по сигналам открытых позиций
в столбце “F. Потом снова посмотреть, что написано в
клетке “H2”.
2. При “уменьшении использования капитала”
нужно закрывать худшие позиции. Это те, у которых нет %% в модели
портфеля (столбец “L” ). Или может возникнуть другая ситуация:
акция уже открыта в Long и у нее большой отлет от СС на мДень, а на м60 видны
расхождения (т.е. возможен откат на м60) или после взрыва цена никуда не пошла
день- два: таблица при этом пишет: “HOLD” или “ADDITION”- возможно закрытие
такой позиции на Tech.STOP. И также по отношению позиций в Short. Но потом после
окончания отката или отскока при сохранении ТПР (столбец “E” )
на момент постановки акции на Tech.STOP, даже возможно без сигнала таблицы (если
у акции в столбце “O” - написано
“Tech.STOP”), открыть позицию. А если Ваши опасения не оправдались, и у акции не
возникло ни отскока, ни отката, и цена пошла в том же направлении, то нужно без
сигнала таблицы открыть позицию. Это означает, что Вы вышли из тренда, который
продолжается. При этом Вы можете открыть небольшое количество акций (для
уменьшения риска), но потом при продолжении тренда, агрессивно добавить до
рекомендованного количества.
3. Правило работы с позициями, закрытыми на
Tech.STOP
: "Tech.STOP" – это временно
закрытые позиции по сформулированному условию. Например: возможный разворот СС,
отлет от СС (фиксация прибыли- см. п 2 данной инструкции.). Этот сигнал
появляется, когда возникает опасность разворота тренда (как правило, должен быть
выполнен полностью или частично). После исчезновения причины закрытия позиции на
Tech.STOP, таблица выдает сигнал"REOPEN" в столбце “F”.
Но это может быть сигнал открытия в другую сторону, т.е. если у
Вас была открыта акция в Long, сигнал может возникнуть в Short и наоборот. Часто
такое бывает в разворотные моменты рынка или, когда у акции закончился один
тренд (без большого отлета от СС) и начался другой.
4. “Закрыть все позиции” (сигнал в
клетке “I2”) - этот сигнал возникает при появлении в
клетке “Q5” цифры меньше 95%. При
возникновении такого сигнала обязательно в этот же день закрыть все позиции.
После этого производится разбор ситуации (ошибок), почему произошел такой
убыток. После разбора по разрешению РМ (риск менеджера) трейдер может начать
управление заново.
5. “Защита прибыли. Установить стопы!” (сигнал
в клетке “I2” ) - этот сигнал возникает
при наличии незафиксированной прибыли больше 10% о управляемого капитала. Такой
сигнал был введен в МТС для устойчивости системы управления капиталом к резким
разворотам рынка, при которых все тренд-следящие системы запаздывают с
сигналами.
При этом в столбце “AB” появляются стопы,
которые сначала надо скопировать в столбце “C”-
комментарии. Потом завести аллерты в QLeap (см. Инструкцию по
QLeap). После исполнения аллертов необходимо завести приказ по цене стопа
(столбец “AB”). Если аллерт не прозвучал на момент окончания работы трейдера, то
на следующий день трейдер должен проверить, была ли такая цена до момента
окончания торгов. Если была - тогда трейдер закрывает позицию по этой цене (это
при работе на демо-версии Qleap) и записывает это как трейд. В реальной
версии - ставится приказ “AUTOS”
(правила постановки такого приказа читайте в инструкции по QLeap).
Если приказ на момент окончания торгов не исполнился, и ситуация не
улучшилась на момент открытия торгов, то приказ заводится снова. Если ситуация улучшилась, тогда приказ такой заводить не
надо. Необходимо ждать сигнала, возникшего на момент начала работы трейдера с
МТС.
6..Клетка “L5” - рекомендованные проценты использования капитала: при сумме в клетке
“Z1” меньше 50% МТС не будет разрешать 100% вложений; при сумме больше 80% в
клетке “Z1” МТС начнет снижать % использования капитала со 150% до 100%.
7.. Клетка “L4” показывает сумму рекомендаций (модель) по открытым
позициям.
8.. Клетка “L3” показывает сумму рекомендаций по всем кандидатам и открытым
позициям.
9. Клетка “M5” - использование средств.
10. Надо
сравнивать “M5” c “L5”
и “L4”. А также обращать внимание на
соотношение
long/short в клетках “Z2” и “Z3” по всему
списку акций на текущий момент и их изменения в течение двух - трех дней и
сравнивать его с соотношениемlong/short
по открытым позициям (клетки “N2” и “N3”). Надо стараться придерживаться
соотношения Long/Short по всему списку акций.
11. СоотношениеLong/Short:
- если соотношение Long/Short
</=50% (например: 30%/19%) - значит на рынке неопределенность. В таких
случаях надо играть очень осторожно, неагрессивно при добавлении.< /FONT>
- если соотношение Long/Short
>50% (например: 50%/21% или 14%/55%) – значит в первом случае - перевес
акций, у которых тренд вверх. Здесь нужно добавлять в позиции Long. И если на
следующий день перевес будет сохранятся или расти, то добавление агрессивно. Как
только % Long расти перестает или уменьшается, то тогда необходимо подумать о
защите прибыли, т.е. добавлять уже в акции, давшие большой % в портфеле -
нельзя. Такое же правило и для второго случая: когда перевес акций, у которых
тренд вниз.
- если соотношение Long/Short
80%/9% или 9%/75%- то оно не будет таким держаться долго; система будет
рекомендовать сократить использование капитала; это, может быть, переломным
моментом на рынке. В этих случаях надо подумать о защите прибыли и быть готовым
к открытию позиций в противоположную сторону.
12. В разворотные
моменты рынка можно увеличить соотношение
открытых позиций в сторону разворота и не добавлять в позиции по основному
тренду. Т.е. если у вас был портфель в большей части из позиций Short, а вы
видите, что рынок начинает разворачиваться (в этот момент таблица будет немного
запаздывать), то тогда надо открыть позиции в Long, а в открытые позиции short
стараться много не добавлять (уменьшить риски). И наоборот. Но при этом не
превышать использование средств, рекомендованных МТС (клетка
“L5”).
Т.е. сыграть немного на
опережение; при разумном использовании капитала это не вызывает избыточного
риска, но позволяет оказаться уже в позициях, когда разворот произойдет; если
разворот не произошел, то рекомендуется "опережение" убрать.
В акции, у которой пошел тренд в нужную сторону и
которая дает больший процент в модели портфеля (максимум 25%) надо находиться до
тех пор, пока таблица не даст сигнал “Tech.STOP” или "Stop" по “Защите прибыли”.
И в нее должны быть вложены бОльшие средства, чем в другие акции, т.е. довести %
в портфеле у этой акции до 25%. Т.е. в акции, где пойман свинг, нужно не
уменьшать, а смело добавлять, даже если это нарушает соотношение. На свинг это
соотношение не распространяется .
P.S.: При работе с МТС нами был учтен большой опыт
работы как тестеров на демо - счетах, так и работы на реальных счетах. Практика
показала, что использование нашей системы позволяет трейдеру быстро включится в
работу на американском рынке и, не совершая многих стандартных ошибок,
сконцентрироваться на освоении техники трендовой торговли и получении
необходимых навыков для повышения вероятности попадания в тренд.
Отклики и предложения присылайте по адресу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
