Торговые системы
	Результаты работы автоматической ТС FAQ по ТС Трейдинг на масштабе День Трейдинг на масштабе 30 минут вся информация
		Это интересно
	Последняя новость

		Все разделы
	Top-news от Сг Аналитика Торговые системы Обучение Услуги Архив от Сг Новости от Finance-Adviser

Трейдинг на масштабе День

Типы сигналов, поступающих от системы к трейдеру.
Открытие позиции. Особенности формирования сигнала.
Схема работы системы.

Введение в торговую систему на масштабе День.

Толчком, побудившим автора к созданию своей первой торговой системы, явилось осознание достаточно простой (а других и не бывает) истины: любой финансовый рынок чрезмерно избыточен и многообразен в своих проявлениях для того, чтобы кто бы то ни было мог воспринимать его как нечто единое и целое. Именно поэтому все попытки создать универсальную систему, зарабатывающую деньги на всех и всяких движениях рынка обречены на неудачу. Подход должен быть совершенно другим: "разделяй и властвуй". Нужно выбрать первую понравившуюся Вам закономерность в поведении рынка и отбросить все остальное, считая это лишним, даже если это основы основ! Обилие информации - наш враг. Нужно смириться с тем, что в результате придется пропустить множество заманчивых поводов для входа в рынок. Остальное - вопрос времени, затраченного на "подкручивание винтиков" в механизме Вашей системы для получения приемлемого статистического результата. Правда, этот теоретический результат может оказаться не внедряемым, как это частенько бывает у продавцов волшебных нейронных сетей. Ну, что ж, придется поискать другую привлекательную закономерность на рынке. А если Вы куда-то торопитесь и не собираетесь жить вечно, то что Вы тут делаете? J

Именно так "легко и не торопясь" были разработаны и внедрены первые наши торговые системы. Одну из них мы и предлагаем Вашему вниманию. Она опирается на следующие ключевые моменты:

• Целью системы является получение прибыли за счет пойманных трендовых движений по нескольким акциям. Именно прибыль по данным сделкам является основной.
• В основе системы лежит принцип статистического преимущества, который срабатывает в случае, если трейдер постоянно работает с 10-20 открытыми позициями. То есть, по сути, формируется диверсифицированный портфель, которым необходимо управлять.
• В соответствии с этим происходит регулярный (раз в 1-2 месяца) отбор необходимого количества акций, а также специальных масштабов и коэффициентов, на основании которых система дает сигнал к покупке или продаже каждой конкретной акции. Отбор кандидатов на попадание в портфель основан на:
  • их достаточной волатильности на протяжении как минимум последних трех месяцев, исключая взрывные акции с непредсказуемо резким изменением цены,
  • "трендовом" характере поведения их цены,
  • объемах (не менее 100000 в месяц),
  • ценовом диапазоне (от 5 до 60 долларов).
• Наиболее оптимальным (для этой торговой системы) признан дневной масштаб. В зависимости от выбранной тактики, возможно как открытие-закрытие позиций в течение дня, так и работа с ними на протяжении нескольких дней или недель.
• Система прекрасно работает на счетах со стартовым капиталом порядка 40000$. Некоторое уменьшение депозита отразится на ширине ценового диапазона отбираемых акций, а значит - и на их количестве, что может снизить эффективность системы. На меньших средствах система не работает. Объяснение банально: статистическое преимущество срабатывает только при превышении определенного порога наполненности портфеля.
• У каждого трейдера, несмотря на единую систему, со временем формируется индивидуальный портфель.
• Соотношение количества убыточных сделок к количеству прибыльных сделок, согласно системе, составляет в среднем 70% к 30%. Но с учетом "веса" сделок, система позволяет покрыть все убытки и получить прибыль. Коэффициент эффективности системы не менее 1,5.
• Минимальная полученная доходность системы при этом составляет не менее 10% в квартал, или 40% в год, не учитывая сложные проценты. Максимальные размеры доходности мы не готовы освещать, т.к. ставим эти результаты в заслугу отдельным талантливым трейдерам.
• В системе по умолчанию заложено ограничение общих потерь на уровне 10% от суммы первоначальных активов, что немаловажно для любого инвестора.
• Согласно основным требованиям системы, в портфеле всегда должны присутствовать сигналы к открытию позиции, причем обязательно как на покупку, так и на продажу, т.е. практически исключается ситуация, когда Вам нечего делать на рынке.
• Необходимо постоянно контролировать сигналы системы. Достаточно совершать один-два подхода в день для контроля ситуации на рынке и за собственным портфелем. При овладении необходимыми навыками это занимает 1,5 - 3 часа в день, что позволяет одному трейдеру управлять 3-5 портфелями одновременно.
• Для полного и своевременного контроля над счетом в системе рассчитывается коэффициент использования средств.
• Одно из скрытых, но замечательных достоинств системы заключается в том, что она, с одной стороны взваливая на себя выполнение рутинной работы, а с другой - частично взяв на себя ответственность за принятие решений, в большой степени снимает с трейдера психологическую напряженность, которая, как правило, мешает принятию верного решения. Вместе с тем, строгое соблюдение принципов работы с системой является необходимым условием достижения успеха.