TOP-NEWS
	Предложение поработать управляющим Испытание системы торговли AVP-capital Испытание системы торговли QQQ на м60 Интересные задачи для трейдеров Система игры внутри дня Предварительные результаты тестирования АТС м60 и мД на объектах типа SPY Приглашение сыграть в "суперазартную игру на деньги" Испытание системы торговли LScop
		Это интересно
	Последняя новость

		Все разделы
	Top-news Аналитика Торговые системы Обучение Услуги Архив Новости от Finance-Adviser

Комментарии разработчика системы AVP-capital

29 мая 2002 года
Мы предлагаем Вам торговую систему на масштабе День.

Данная система предполагает вход в позицию (long, short) и выход по цене открытия рынка. Рекомендации доступны вечером (по Нью-Йоркскому времени) после закрытия рынка, что удобно для тех, кто предпочитает спокойный трейдинг или у кого по каким-либо причинам нет доступа к торговому терминалу в течение дня.

Сначала акции проходят отбор по соображениям ликвидности, финансовой устойчивости и прибыльности представляемых ими компаний. Затем разрабатывается торговая система для каждой акции и отбираются наиболее доходные и наименее рисковые системы. Критериями отбора торговых систем является не только хорошая производительность на данных вне периода "обучения", но и следующие три показателя: среднеквадратическая ошибка прогнозируемого сигнала по отношению к реальным данным, корреляция прогноза и реальных данных и аккуратность прогноза направления движения акции.

Типичная торговая система допускает просаживание капитала до 20%, количество прибыльных и убыточных сделок соотносится как 70% к 30%, доходность - не менее 50% годовых. Количество сделок за год колеблется от 10 до 70 в зависимости от акции и системы.

В разработке торговых систем используются подходы искусственного интеллекта: нейронные сети и генетические алгоритмы. Нейронные сети позволяют создавать самоадаптирующиеся системы, в которых нейросеть "понимает" изменения поведения акций и позволяет подстраиваться под эти изменения. Генетические алгоритмы позволяют проводить отбор наилучших входных индикаторов при ограниченном знании о их пригодности для моделирования поведения акции.

Результаты тестов:
Мы можем подобрать наиболее подходящий для Вас портфель из торговых систем с небольшим или, напротив, большим количеством акций, исходя из Ваших потребностей и возможностей. Диверсификация предпочтительна в любом случае, так как неудачная рекомендация одной системы может быть компенсирована удачной рекомендацией другой. Данная система работает от 15К и выше.

Отклики и предложения можно слать по адресу