| Инструкция по использованию Автоматической Системы Торговли QQQ |
| Основные сведения |
| Схема выдачи сигналов построена с использованием Ведущего. Ведущий - это трейдер, у которого установлена программа принятия решений на рынке, и в обязанности которого входит контроль сигналов на их разумность (для исключения технических ошибок) и их последующая ретрансляция пользователям системы. Ретрансляция осуществляется на сайте "Русского Клуба Трейдеров" (дублирование производится в чате в mIRC).Также производится рассылка всех сообщений Ведущего по e-mail.. |
| Временной масштаб, на котором программа осуществляет торговлю - 1 час. Для анализа динамики цен используются Скользящие Средние, параметры которых устанавливаются автоматически. |
| Система выдает следующие типы сообщений: |
|
| Естественно, здесь перечислены только штатные сообщения системы. Ведущий, в случае необходимости, имеет возможность публиковать любые сообщения, поясняющие рекомендации программы и действия трейдера. |
| Система торгует только в течение
официального торгового дня, никаких сделок вне официального торгового времени
не производится. |
| Сигналы системы |
| Открытие позиции |
| В большинстве случаев, сигнал на открытие позиции генерируется в конце очередного интервала за 5-10 мин до его окончания(например, 10:20, 11:20 и т.п.) и будет зафиксирован по цене закрытия интервала. Одновременно с сигналом на открытие, который выдается при его наличии ведущим вначале интервала (например, 10:31, 11:31 и т.п.), также выдается уровень стоп-лосса и возможного разворота тренда (ПТР). Так же при открытии позиции указывается количество бумаг для стандартного счета в 20 тыс. Для помощи Трейдеру Ведущий выдает уровень цены закрытия интервала, при котором программа откроет позицию. Для получения лучшей цены исполнения пользователь системы (далее - Трейдер) может использовать 10-мин. график, в любом случае, он обязан открыть позицию до конца текущего интервала или в самом начале следующего по цене, максимально приближенной к цене закрытия интервала. В случае, если цена закрытия интервала не выйдет за уровень открытия позиции, указанный Ведущим, то Ведущий в начале следующего интервала обьявит об этом, и Трейдер обязан немедленно закрыть позицию полностью и ждать дальнейших указаний Ведущего. Цена открытия позиции программой выдается Ведущим справочно в начале следующего интервала. |
| Добавление в позицию |
| В схеме с добавлением на следующий интервал может быть выдан сигнал о добавлении в позицию и количество добавляемых акций в расчете на стандартный счет. |
| Стоп-лосс |
| Уровень стоп-лосса выдается одновременно с сигналом на открытие (2% для текущей установки). Ведущий выдает тот уровень стоп-лосса, который рассчитала программа для своей цены открытия. Трейдер обязан завести стоп-лосс в течение 1 минуты с момента открытия позиции. Ордер на стоп должен быть рыночным (Stop или Stop Market, а не Stop/Limit). В случае, если система выдаст новый уровень стоп-лосса, Трейдер обязан отменить предыдущий и открыть новый стоп-лосс. Мы рекомендуем заводить все приказы на ISLD. Это дает более высокую скорость (иногда и надежность) исполнения и у некоторых брокеров уменьшает комиссию. Стоп-приказы приходится заводить на AMEX (но это может зависеть от конкретной торговой платформы Трейдера). Если в конце дня ведущий объявляет об оставлении позиции на следующий день, то трейдер оставляет стоп-лосс без изменений. Если брокер/торговая платформа (execution system) позволяет переносить стоп на следующий день, тогда лучше сразу заводить ордера с параметром GTC (Good Till Canceled). В противном случае, на следующий день Трейдер обязан завести стоп-лосс на том же уровне, что и на момент закрытия предыдущего дня. |
| Стоп-по-защите-прибыли (Защитный стоп, Save-profit) |
| Когда программа рассчитывает, что прибыль есть и ее уже пора защищать, то она генерирует уровень защиты, который заменяет стоп-лосс. Защитный стоп может двигаться, как и ПТР, каждый час, но только в сторону открытой позиции. В случае, если система выдаст новый уровень защитного стопа, Трейдер обязан отменить предыдущий и открыть новый стоп-лосс. |
| PTR (возможный разворот тренда) |
| Уровень PTR выдается одновременно с подтверждением Ведущего, что программа открыла позицию. Закрытие позиции по PTR производится Трейдером вручную, простым рыночным ордером. Правила закрытия по PTR таковы: если цена закрытия интервала оказывается ниже PTR (пример приведен для длинных позиций, для коротких - наоборот), позиция закрывается по рыночной цене на конец интервала. Программа закрывает позицию в данном случае по цене закрытия интервала. Если на конец интервала цена устанавливается выше PTR - никаких действий не предпринимается. Как правило, на каждый интервал устанавливается свой PTR. |
| Закрытие позиции |
| Закрытие позиции производится либо по стопу, либо по PTR. Закрытие позиции всегда полное. |
| Для лучшего понимания сигналов системы и действий Трейдера при получении этих сигналов, предлагаем ознакомиться со следующей таблицей. |
| Описание последней версии торговой системы |
| Программа разработана и настроена для игры на одном
активе: QQQ. Программа представляет собой тренд-следящую систему с элементами
автоподстройки и значительным числом настраиваемых количественных и логических
параметров, определяющих различные схемы игры. Программа построена с использованием
механизма ограничения рисков и реализует в виде выигрыша регулярную (трендовую)
часть волатильности объекта торговли. Направления позиций: лонг и шорт. Пока это будет отладка без зачета результатов. Хотелось бы ее закончить за неделю, для чего важна отбратная связь с тестерами. Управление будет более динамическим, чем раньше, в соответствие с новыми условиями на рынке. Программа стала более агрессивная. Количество трейдов увеличится до 3-4 в день. Окончательной инструкции для трейдера нет, пока есть инструкция для Ведущего. Основная задача трейдеров - стараться выполнять указания Ведущего. Что нового в программе: Нет обязательного закрытия к концу недели и работа идет до конца торгов. Часть сигналов является стопами или ловушками, часть "открытие позиции по лучшей возможной цене". Защитный стоп начинает защищать прибыль существенно раньше, поэтому количество неотрицательных операций возрастет. Некоторые операции разбиваются на две части: открытие 50% по цене открытия интервала и 50% по ловушке или по цене закрытия, если ловушка не сработала. (Ловушка - это возврат в позицию по цене лучшей, чем цена закрытия предыдущей операции по защитному стопу). Возможна не одна операция в течение одного часа, а 2-3: открыли, не попали в направление, закрыли и перевернулись. Если лучшая цена недостижима, то операция пропускается: операций много, поэтому пропустить одну не так страшно. Если трейдер оказался в позиции, а программа (Ведущий) - нет, то лучше закрыть позицию по возможно лучшей цене и ни в коем случае не допускать превышения стоп-лосса. Трейдерам, желающим понимать, "что происходит и почему" будут сообщены настройки графиков, помогающих разобраться в ситуации. Т.о. программа сильно приблизилась к характеру колебаний рынка, которые стали менее амплитудными и длительными. Удачи всем! Расcылка по e-mail может отставать от процесса, поэтому рекомендуем Терминал или чат. По ходу трансляции можно будет задавать вопросы как по e-mail, так и на форуме у Сг и в чате в MIRС. |
| Важные замечания |
| Не смотря на кажущуюся автоматизированность работы Трейдера, на него возложены важные функции, которые нельзя доверить машине. Работа требует внимания и скважной сосредоточенности: действия редкие по времени, но важные. Трейдер должен добиться 100%-ого совпадения своих действий с действиями программы, не теряя голову, не выключая мозги и не превращаясь при этом в придаток машины. Как минимум, Вы должны оценить сигнал, полученный от Ведущего на элементарную разумность. Не рекомендуется использовать установку ловушек для открытия позиции, хотя трейдер может учитывать текущую динамику цены для выбора наилучшего момента, но не позже, чем до конца текущего часа. В принципе, у трейдера нет задачи, открыться лучше, чем программа. Есть задача, открыться также, как она. В случае, если у Вас сработал стоп-лосс в результате случайного выброса цены (такое бывает на закрытии), необходимо снова войти в позицию по рыночной цене. |
| Профессиональные требования к Трейдеру |
| Минимальные требования к Трейдеру, необходимые для работы с Системой заключаются в умении работать со своим брокером/торговой платформой и разбираться в техническом анализе на уровне скользящих средних. Т.е. если Вы имеете открытий счет, Вы скорее всего всё это знаете и умеете. Однако, наличие открытого счета не является обязательным условием участия в тестировании системы. В нем могут принять участие и новички, такового не имеющие. Как это сделать, Вы можете узнать здесь. |
| Технические требования |
| Технические требования исчерпываются необходимостью иметь на компьютере почтового клиента, поскольку в случае технических проблем с доступом к странице сигналов, они будут транслироваться с помощью почтовой рассылки. В случае, если Вы еще не подавали заявку на расылку, то Вы можете это сделать по адресу: gan@finance-adviser.ru |